Med en baggrund i den finansielle verden undrer det mig, at en stor del af BetXpert-brugerne benytter begrebet hedging når der tale om delvis nedlukkelse af positioner/bets. Hedging forbindes normalvis med reducering af risiko ved brug af andre markeder og/eller afledte instrumenter. F.eks. kan en aktieportefølje hedges ved at gå short indexfutures eller køb af modsat korrelerede aktiver.
På et 1x2-bet er det i min optik ikke hedging at spille x2 såfremt det oprindelige 1-tals væddemål er faldet fra f.eks. 1,90 til 1,70. Der er tale om risikoreducering ved at lukke positionen/bettet helt eller delvist ned.
Med fare for at ovenstående kan blive tolket som ordkløveri tillader jeg mig at spørge hvorvidt der er en grund til, at flertallet af brugerne benytter begrebet hedging eller om der bare er tale om en misforståelse af ordets betydning/defintion.
Fortsat god dag til jer alle :-)
På et 1x2-bet er det i min optik ikke hedging at spille x2 såfremt det oprindelige 1-tals væddemål er faldet fra f.eks. 1,90 til 1,70. Der er tale om risikoreducering ved at lukke positionen/bettet helt eller delvist ned.
Med fare for at ovenstående kan blive tolket som ordkløveri tillader jeg mig at spørge hvorvidt der er en grund til, at flertallet af brugerne benytter begrebet hedging eller om der bare er tale om en misforståelse af ordets betydning/defintion.
Fortsat god dag til jer alle :-)